카테고리

• Econometrics 4
• Spatial 3
• Financial Risk Management 2
• Machine Learning 1
• Causal Inference 1

Econometrics

[Econ] Generalized Method of Moments

1 분 소요

GMM

[Econ] Endogeneity

3 분 소요

변수속 또다른 변수 - 내생성

[Econ] Bootstrap

3 분 소요

bootstrap으로 모집단의 분포 추정

[Econ] Minimum Distance and Monte Carlo Simulation

3 분 소요

제약식이 있는 경우, 회귀계수 추정

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Spatial

[MW] 공공빅데이터를 활용한 1인당 주거면적 추정에 관한 연구

2 분 소요

임재빈, 이상훈, 한국지역학회, 2020

[MW] 맨큐-웨일 모형과 주택수요, 그리고 평균주거면적

2 분 소요

임보영, 김준형, 주택연구, 2021

[MW] Mankiw-Weil 모형을 이용한 추계인구와 주택수요 추정

2 분 소요

권혁신, 방두완, 한국금융학회, 2016

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Financial Risk Management

[FRM] 파이썬으로 VaR 구현하기 1

2 분 소요

VaR은 포트폴리오 리스크 매니징에서 가장 기본적으로 사용되는 metric으로 최극단의 위험에서의 해당 포트폴리오가 잃을 수 있는 손실로 포트폴리오의 최대가능손실이라고 생각하면 된다. VaR은 크게 세가지 방법으로 구분되어지는데 1) 가장 쉬운 방법으로 포트폴리오 수익률은 나열하여...

[FRM] Statistical and Probability Foundations

2 분 소요

CH4_Statistical and probability foundations

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Machine Learning

[ML for Python] Sklearn을 활용한 타이타닉 생종률 예측

2 분 소요

GMM

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Causal Inference

[Causal Inference] Asymmetric Causality Tests Applicaton

4 분 소요

이 논문은 자산 변동간 granger causality를 실증분석한 논문으로 Abdulnasser Hatemi-J 교수가 2011년에 Empirical Economic에 기재한 논문이다. 해당 논문 이전에는 자산간 인과관계를 일반적인 변동성으로 검증하였는데 해당 논문에서는 자산의 ...

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